J.P. Morgan открывает исходные тексты аналитической системы CDS

[ping_Win]

Международная ассоциация обмена активами и вторичных финансовых инструментов (International Swaps and Derivatives Association) сегодня объявила, что одна из старейших и влиятельнейших финансовых корпораций мира, J.P. Morgan передала ей свой аналитический CDS движок для последующей публикации в качестве свободного проекта. Открытие алгоритма его работы позволит повысить прозрачность финансовых операций с участием кредитных деривативов.

Первоначально модель движка была разработана группой Quantitative Research, являющейся подразделением J.P. Morgan, и широко использовалась корпорацией для оценки стоимости заключаемых контрактов по CDS -- кредитному дефолтному свопу. Исследователи проделали огромную работу при создании своей аналитической машины. И теперь ее передача в качестве открытого проекта широкой публике говорит о высоком качестве продукта и приверженности компании к открытости в области определения и оценки финансовых показателей. В добавок ко всему, публикация кодов аналитической машины должна стать еще одним шагом в деле стандартизации CDS.

ISDA -- это одна из крупнейших торговых ассоциаций мирового масштаба, насчитывающая более 800 представителей в 56 странах. Все ее участники, включая государственные и частные финансовые институты, в своей работе полагаются на стабильность и прогнозируемость финансового рынка. И в этом отношении приведение алгоритма расчета CDS к некоему стандарту должно добавить предсказуемости в операциях с кредитными деривативами.

http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=20021